第309章 嗷，嗷！(4 / 6)

司B。

    A对B说，“你帮我的贷款做违约保险怎么样？我每年给你1.5亿的保费，连续10年，一共15亿。

    A的算盘是如果赚了，我拿150亿盈利的15亿给你我也不亏。要是赔了，150亿你来赔，和我也没关系。对吧？

    B也好好琢磨了一下，还慎重的做了统计分析，发现A在做的生意赔钱的几率只有1%。

    一算账，假设我收一百单这种担保合同，15亿乘100，就是1500亿。1%赔钱，也就一单赔钱就赔150亿，我还剩1350亿，还是有得赚的。

    于是，B就答应了给A做保险。

    AB都认为这笔生意对自己有利，皆大欢喜。

    然后，注意！击鼓传花的游戏开始了。

    B做了这笔生意之后，C眼馋了，C就找到B，“你把这100个CDS单子卖给我吧！”

    “一个单子我给你6.5亿，一共650亿。干不干？”

    B一想，1350亿的盈利要十年才能拿到，现在一转手就赚650，而且没风险啊，当然干！

    于是，C相当于（1350-650）700亿拿到了CDS单子，承担了风险。

    再然后，C也不想十年收回利润，又转手卖给了D

    D又卖给E，再再然后，就是F、G、H.……一个一个的倒手流通，这就形成了CDS市场。

    那么，这个市场有多大呢？刚刚吴宁说了，60多万亿。

    次级贷款就是被以这种方式，打包出售流通在米国CDS市场的。

    而且，是其中利润率最高的金融产品。

    因为资本也不傻啊，知道它风险大。那风险大，保费自然也就高呗！

    更要命的是，金融机构为了把更高风险的次贷卖出去，他们搞出了各种打包服务。也就是把次级贷款和优质贷款产品打包出售，使得次贷在CDS市场无处不在。

    此时，齐磊问向吴宁，“你想没想过，米国的房价不会一直涨下去。”

    “而且，它的金融周期很固定，差不多就是10年一次低谷，下一个低谷也就是两三年之后。”

    “到那个时候，房价还能逆潮流继续上涨吗？”

    吴宁，“……”

    这谁也不敢保证吧？

    齐磊，“一旦经济下行，楼
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